I detta projekt avser vi att undersöka system av ekonomiska variabler och förekomsten av ickelinjär samvariation mellan dessa variabler och gemensamma asymmetriska justeringsmekanismer mot långsiktiga jämnviktsnivåer. Denna analys förverkligas genom introduktion av ny teori för så kallad ickelinjär kointegration i ickelinjära system. Efter det att teorin är förankrad kommer de teoretiska resultaten att appliceras på ekonomiska data. Eftersom vår teori är helt ny kommer vi att kunna bidraga med nya instrument för att finna gemensamma ickelinjära egenskaper och justeringsmekanismer hos ekonomiska storheter. Informationen om eventuella ickelinjära egenskaper och samvariationer är av yttersta intresse för olika policy beslut, och naturligtvis också för bekräftandet (avvisandet) av rådande teorier. Existens av ickelinjär kointegration ger också möjligheten till förbättrade prognoser för de ekonomiska storheterna. Vi bedömer därför att användningsområdet för vår teori är mycket stort. Projektet kommer att genomföras under en treårsperiod och består av två faser: (1) Att utveckla teorin för ickelinjär kointegration genom följande moment: (a) modellspecificering och definitioner; (b) test för ickelinjär kointegration i ickelinjära system; (c) estimation av modell och ickelinjära egenskaper/kointegrationer; (d) utvärdering av modell och validering av modellantaganden. (2) Att tillämpa teorin under fas (1) på ekonomiska data för t.ex. OECD länderna.
På du.se använder vi kakor (cookies) för att ge dig en bra upplevelse på vår webbplats. Med hjälp av webbanalys kan vi anpassa webbplatsen ytterligare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
