Ekonometri

Det övergripande målet är att studenten tillägnar sig färdigheter att konstruera avancerade ekonometriska modeller med hjälp av ekonomisk teori, data och ekonometrisk mjukvara. Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

• Härleda estimatorer som vanlig och viktad minsta kvadrat, moment och maximum likelihood. (1)
• Välja mellan alternativa modellspecifikationer baserad på lämpliga statistiska tester. (2)
• Identifiera endogenitetsproblem och möjliga lösningar. (3)
• Förklara och tolka modeller som Logit, Probit och Tobit. (4)
• Förklara och tolka uni- och multivariata tidsseriemodeller. (5)
• Förklara och tolka grundläggande paneldata modeller. (6)
• Motivera tillämpning av en särskild ekonomterisk modell. (7)
• Estimera och tolka modeller som linjär regression, Logit, Probit, Tobit, ARMA, Fixed och Random effects paneldata modeller. (8)
• Tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar som använder ekonometriska metoder.(9)
• Tillämpa ekonometriska metoder samt rapportera och presentera resultaten på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt. (10)

Kursen startar med härledning av minsta kvadrat estimatorn (OLS). OLS egenskaper diskuteras under de klassiska Gauss-Markov antagandena. Den generaliserade minsta kvadrat metoden (GLS) presenteras för fall då de förenklande antagandena inte håller. Olika spörsmål kring modellspecifikation t.ex. lämplig funktionsform gås igenom. Simultana ekvationsmodeller diskuteras i anknytning till instrumentvariabel estimatorer. Maximum likelihood estimator introduceras i samband med skattning av Logit, Probit och Tobbit modeller. Tidsseriemodeller och frågeställningar som icke-stationaritet och enhetsrotstest diskuteras. Estimering och tolkning av uni- och multivariata tidsseriemodeller gås igenom. Paneldata samt skattning och tolkning av fixed- och random effects modeller diskuteras.

Kursen examineras med en skriftlig salstentamen, motsvarande 6 hp (U-VG) och en projektrapport, motsvarande 1.5 hp (U-G). Den skriftliga tentamen examinerar lärandemål 1 till 6 medan projektrapporten examinerar huvudsakligen lärandemål 7 till 10. För att få godkänd krävs minst betyget G på både tentamen och projektrapporten. Projektrapporten ska följa de instruktioner som ska tillämpas för rapportskrivning och är tillgänglig på kursens hemsida på Fronter.

Kursen består av föreläsningar, datorövningar och inlämningsuppgift. Föreläsningar består av teorigenomgång medan datorövningar handlar om praktiska tillämpningar. Studenterna får också genomföra ett projektarbete som innebär tillämpning av ekonometriska metoder och rapportering av resultat.

Som betygsskala används U–VG.

Maximalt fem tentamenstillfällen.
Ersätter NA3002.