Ett stort problem med dagens kreditrisk-modeller är att de fokuserar enbart på tillståndet hos det enskilda företaget, och negligerar tillståndet hos företagets leverantörer och kunder. Teoretiska studier har påpekat att det är rimligt att betrakta företagen som ömsesidigt eller indirekt beroende och att detta beroende borde införlivas i kreditriskmodellerna. Att detta inte enbart är en teoretisk och akademisk fråga framgår av en studie (Carling, Rönnegård och Roszbach, 2004) där vi visade att om beroendet beaktades så fördubblades den skattade kreditrisken för de två studerade svenska storbankerna.
När det står klart att beroendet mellan företag måste kunna utformas, så uppstår frågan: Hur? Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka möjligheten att använda SNI industrin klassificering (se www.scb.se för mer information) för att ge en struktur för beroendet mellan företagen och därmed utveckla en bättre kreditrisk modell. Detta forskningsprojekt syftar också till att kontrollera om beroendet struktur kan uppskattas genom några välkända mått såsom till exempel SCB:s input-output-matriser. Ovanstående målen ska uppfyllas genom utveckling av nya beräkningsmodeller som gör det möjligt för att skatta den familj av avancerade statistiska modeller som behövs för modellering av ömsesidigt beroende.
På du.se använder vi kakor (cookies) för att ge dig en bra upplevelse på vår webbplats. Med hjälp av webbanalys kan vi anpassa webbplatsen ytterligare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
